Transiger des options

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Message par BarbeRiche le Mar 20 Fév - 11:39

Je vais éditer ce post pour inclure tous les trades de la semaine, ça sera moins éparpillé :

Les prix inclus les frais de transactions

WEEKLY
AMZN - Feb 23 - 1542.5C - average 1.06$ (4 contrats = 381.85$US)
CSCO - Feb 23 - 44.5C - 0.19$ (5 contrats = 109.95$US)
KSU (LOTTO) - Feb 23 - 114C - 0.05$ (10 contrats = 69.95$US)
KSU - Feb 23 - 112C - 0.20$ (3 contrats = 72.95$)
T (LOTTO) - Feb 23 - 37.5C - 0.03$ (10 contrats = 49.95$)


MONTHLY
BABY - Mar 16 - 32.5C - 0.45$ (2 contrats = 101.95$US)

CLOSED
LLY - Feb 23 - 77.5C - 0.975$ (2 contrats = 173.10$ = +97%)


Dernière édition par BarbeRiche le Ven 23 Fév - 15:09, édité 3 fois

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Message par BarbeRiche le Jeu 22 Fév - 15:29

Ça augure mal pour l'instant Neutral

Les contrats AMZN étaient à +100-150% à un certain point mais la tendance c'est renversée et ils vont vraisemblablement expirer à 0$ demain. Pas mal la même chose pour le reste. À suivre!

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Message par Mr Jack le Jeu 22 Fév - 16:33

@BarbeRiche a écrit:Ça augure mal pour l'instant Neutral

Les contrats AMZN étaient à +100-150% à un certain point mais la tendance c'est renversée et ils vont vraisemblablement expirer à 0$ demain.  Pas mal la même chose pour le reste.  À suivre!

Tu fais quoi quand ils sont profitables? Tu revends les calls avant la fermeture?
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Message par BarbeRiche le Jeu 22 Fév - 19:51

Oui. Si j'ai plus que 1 contrat, je vends une partie de la position à +100% pendant la semaine et je laisse le reste rider jusqu'à la journée de l'expiration mais oui je vends avant la fermeture (vendredi habituellement).

C'est jamais arrivé mais dans ce cas-ci j'ai pas les fonds pour exercer les contrats alors je crois que le broker liquiderait ma position automatiquement à l'approche de l'expiration.

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Message par BarbeRiche le Jeu 22 Fév - 19:53

Fait chier j'avais un bid en PM pour AAOI 28C @0.05$ qui expire demain et mon ordre a pas passé.

Ça a closé a 0.20$ sur le bid (+300%).

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Message par BarbeRiche le Jeu 22 Fév - 19:57

Le gars a 7.7k$ish (30 contrats @2.54$ average) sur les 2730C du SPX expirant demain.

Hâte de voir le résultat.

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Message par BarbeRiche le Ven 23 Fév - 13:19

@BarbeRiche a écrit:Le gars a 7.7k$ish (30 contrats @2.54$ average) sur les 2730C du SPX expirant demain.

Hâte de voir le résultat.

Looking good...4.90$ sur le ask....pas loin de 100% (moins les frais) mais il hold toujours, rien vendu.

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Message par BarbeRiche le Ven 23 Fév - 21:57

@BarbeRiche a écrit:
@BarbeRiche a écrit:Le gars a 7.7k$ish (30 contrats @2.54$ average) sur les 2730C du SPX expirant demain.

Hâte de voir le résultat.

Looking good...4.90$ sur le ask....pas loin de 100% (moins les frais) mais il hold toujours, rien vendu.

Wow...il a vendu à 2.80$-3.30$-4.30$-7.50$-11.35$ et 15$...

10k$ de profit sur le 7.7k$ investi.

Et 4k$ sur les 2745C.


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Message par Maxime le Sam 24 Fév - 12:13

@BarbeRiche a écrit:J'pense que tu fit les critères de la définition 2 à merveille!

1.
Histoire de la philosophie
Qui appartient à l'école philosophique de l'Antiquité qui cherchait le retour à la nature en méprisant les conventions sociales, l'opinion publique et la morale commune.
2.
Qui exprime sans ménagement des sentiments, des opinions contraires à la morale reçue.


Pour le point 1, il y a ce singulier personnage:
http://www.apophtegme.com/PHILOSOPHIE/diogene.htm

Pieds nus, été comme hiver, vêtu de haillons, portant à l'épaule sa besace contenant toutes ses richesses, mangeant n'importe quoi, à n'importe quelle heure, en n'importe quel lieu, il dormait n'importe où, mais de préférence dans sa fameuse jarre à grain.

«Ce qui t'est indispensable coûte peu, c'est le superflu qui vaut la peau des fesses !» disait-il à qui se plaignait de manquer d'argent.
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Message par FCLR le Dim 25 Fév - 6:57

Lol en bon quebecois on dit "ne pas avoir la langue dans sa poche".
En personne j'ai un peu plus de tact... quand je parle, les oreilles des autres ne peuvent pas se mettre a off. Mais par ecrit... t'as juste a pas lire.
Neanmoins, la liberte d'expression c'est aussi ça. Pouvoir exprimer ses opinions contraires...

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Message par Maxime le Dim 25 Fév - 13:01

Ô, grand voyageur des tout inclus, à la découverte de la nature fondamentale de l'être humain, si votre niveau de cynisme n'est pas trop élevé, en ce moment, j'aurais un article à faire approuver sur Fais Comme Les Riches. Smile
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Message par BarbeRiche le Ven 9 Mar - 14:29

+1.9k$US aujourd'hui avec 500$ investi. Fini bien la semaine de -500$US à +1.4k$US

SPX 2780 de .50$-.55$ à 2.55$-2.90$ (+400%)
SPY 275 de .42$ à 1.02$ et 2.57$ (+140%, +500%)

2-3 autres petites positions qui ont expiré à 0$

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Message par FCLR le Ven 9 Mar - 20:11

Ton solde est rendu a combien avec ta strategie d'option?

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Message par BarbeRiche le Ven 9 Mar - 20:40

J'ai déposé 5k$US chez TD (minimum requis pour utiliser thinkorswim) et commencé vendredi passé.

J'ai 6.3k$US. Dans l'autre compte que j'utiliserai plus je suis à -500$ environ mais j'ai 3 positions qui expirent le 16 mars alors...

Ma position du SPX a closé à 5.10$ aujourdhui...j'aurais pu faire un 2k$US de plus....de .50 à 5.10$ en 1 journée.

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Message par BarbeRiche le Mer 14 Mar - 12:13

Article et court vidéo très intéressant sur l'offre et la demande (supply and demand). C'est fou à quel point ça peut être précis.

http://www.tradeciety.com/supply-and-demand-trading-strategy/


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Message par BarbeRiche le Mer 14 Mar - 12:20

Exemple, pour le SPX, il y a une demande autour de 2758-2759 et un supply autour de 2770. En gros, le supply c'est lorsqu'il y a des gros moves vers le bas et la demande, lorsqu'il y a des gros moves vers le haut. Le tout causé par un débalancement entre les acheteurs et les vendeurs...assez logique.

La ''stratégie'' est d'attendre d'atteindre ces dites zones et de voir que le move se confirme et entrer dans un put ou call en conséquence.

Ici, je m'attends à ce que si le SPX touche 2758-2759...qu'il y ait un rebond rapide vers le haut (j'achèterais un call à 2770 mettons...). Si cette zone brise...j'achète un put à 2745-2750...

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Message par BarbeRiche le Mer 14 Mar - 12:42

Bon j'ai manqué mon bid parce que je postais haha mais les 2765C ont passé de 2.50$ à 3.50$ en 2-3 minutes :

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Message par BarbeRiche le Mer 14 Mar - 12:52

Et maintenant cette zone de demande a brisé....et la drop qui s'en suit...les puts 2760-2755-2750 etc ont fait 100%-200%+ :

Transiger des options - Page 2 Spx-5m10

On s'entend qui faut être vite sul piton et que c'est pas une science infuse mais je pense qu'il y a moyen de faire de bons profits avec un niveau de risque ''modéré'' si tu suis bien ton plan.

Là j'ai juste montré les 5-min mais si tu confirmes avec les 15min-1h-4h les mêmes patterns se répètent presque religieusement. À suivre...



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Message par FCLR le Lun 26 Mar - 19:51

Barberiche, tu en es ou avec les options?
Meme si je ne commente pas, je suis tes resultats. Smile
Ça m'intrigue.

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Message par BarbeRiche le Lun 26 Mar - 20:34

Je le fais toujours mais depuis vendredi il y a 2 semaines j'ai perdu 2.7k$US environ. Je suis donc dans le négatif de 1.5k$US overall environ.

Je suis à blâmer, j'ai fait certain trades trop gros et un peu spontané dans "l'espoir" de finir la journée avec un profit.

Aujourd'hui il y a 2-3 trades que je n'ai pas suivi qui auraient rapporté entre 200 et 400% chaque...ça peut remonter tellement vite (tout comme baisser) mais je ne pense pas que c'est vraiment fait pour moi.

Je persiste à croire que si tu gères bien tes émotions et que tu te fixes des règles claires, tu peux faire d'excellents profits mais faut aimer ça car c'est pas long que ça ressemble à une job (être sur l'ordi de 9h30 à 16h00 et les matins/soirs pour lire et faire des charts...).

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Message par FCLR le Lun 26 Mar - 21:40

Oh ok.
Bah t'auras essayé..been there done that. Cool quand meme comme expérience.

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Message par BarbeRiche le Lun 26 Mar - 23:07

Oui je ne regrette rien du tout et je vais continuer quelques semaines pendant que je peux me le permettre. Si c'est un échec, au moins je saurai ce que les options mangent en hiver et ça ouvrira peut-être des conversations inattendues un jour ou l'autre!

Au fond de moi je n'ai pas envie de laisser tomber simplement parce que ça va mal pendant 1-2 semaines mais maintenant quand je sens qu'au fond de moi, ça ne me rejoint pas et que je ne me vois pas vraiment faire ça pour un futur moyen-long terme...je perds intérêt rapidement.





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Message par FCLR le Lun 18 Mar - 15:50

As tu continué à trader des options?
Je regardes ca dernierement. J'ai refait un filtre python d analyse technique sur des titres volatils (Average true range eleve) mais je vise des positions 60-90 jrs car je n'ai pas le temps de checker ca de 9-16h evidemment. Je pensias combiner 2 choses : croisement de moyenne mobile filtre par un oscillateur et saisonnalité (ex mcdo hausse en nov chaque annee 100% du temps depuis 20 ans).

J'ai ABBV presentement qui pourrait potentiellement fitter mais le prix des options vs le profit anticipe fait peu de sens (risquer 100% pour faire 100% ou moins...). L'autre strategie serait de vendre un put et collecter la prime mais je n'ai pas le capital pour acheter 100 actions de abbv a 80$ presentement et on ne peut pas utiliser ces strategies en celi/reer... avec mon taux d impot marginal je vois peu l interet de faire ce genre de move actuellement

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Message par FCLR le Lun 18 Mar - 15:54

Question pour toi.. quand on arrive a la expiry date si le call est profitable est ce que le broker le vend automatiquement ou si on fait pas le move nous meme ca prend fin et on perd tout?

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Message par Bazoo le Lun 18 Mar - 17:49

J'ai un compte marge exclusivement réservé aux options sur Interactive Brokers.

J'en fait activement depuis 2013. J'ai étudié beaucoup là dedans dans les années 90 (Mathématiques, économétrie et finance corporative).

Il n'y a pas de création de valeur avec les options. Il n'y a pas de magie malheureusement et ceux qui donnent leur trades pour moi sont tous des voleurs. Si leurs stratégies sont si bonnes que ça, le principe d'arbitrage fait en sorte que de les enseigner ou les publier à des "fidèles" les font disparaître (mais je pense ça aussi des Counoyers/Lépines de ce monde qui vendent des cours bidon pour attraper des poissons qui vont prendre du risque à leur place, en payant pour ça en plus... mais c'est une autre histoire).

Je vends exclusivement des options. Je n'en achète jamais. Je profite des effets "panique" de cette façon (quand la volatilité implicite (calculée sur le prix des options) dépasse la volatilité historique (écart type calculé)). Élection de trump, Brexit, etc. sont des occasions intéressantes en ce sens mais il y en a des tas d'autres régulièrement.

Je m'en sert pour quelques stratégies de base:

1 - Dans les comptes enregistrés pour des covered calls par exemple questions d'augmenter un peu mes rendements une fois mes objectifs atteints (quand le titre atteint la valeur que j'estime qu'il vaut, je le "perd" et j'encaisse la prime)
2 -Pour acquérir des titres que je veux à un prix qui me convient (vente de put)
3 - Retour à la moyenne. Exemple un titre est élevé (plus de 2 sigmas au dessus de sa moyenne) je vais vendre des puts sur ce titre à 1 sigma au dessus de son prix actuel (donc encore plus cher qu'il est cher actuellement).
4 - Quand la bourse baisse significativement (30 points sur le S&P500) je vend des puts out of the money sur le Emini à 2 sigma (5% de probabilité d'atteindre ce prix) et quand la bourse monte pas mal (30 points toujours) je vend des calls à 10% de probabilité pour me faire un genre de strangle en 2 étapes (j'ai toujours 4 options en vigueur 2 de chaque côté ou presque basé sur cette stratégie). Quand mes positions montent à 15% de probabilité de finir "in the money", je double les positions et quand les positions arrivent à 30% je "roll" au moins suivant en me plaçant encore un peu plus out of the money (sans rembourser de primes) et si je reviens une seconde fois à 30%, je prend la perte.
5 - Je faisais du hedging sur le prix du pétrole et sur le taux de change (deux points sensibles dans mon entreprise) un bout de temps aussi mais je ne le fais plus vraiment maintenant que l'entreprise va plutôt bien.

C'est pas pour les débutants. L'avantage de ce compte option c'est qu'il fait de l'argent peu importe le sens du marché et ça "régularise" mes rendements.

Sans plus. C'est très intéressant les options mais c'est un jeu à somme nulle (ce que gagne un l'autre le perd). La seule façon d'en faire un rendement régulier c'est en exploitant la volatilité irrégulière et pour acheter / vendre à rabais (sans commission quand je me fais exercer) et automatiquement quand mes objectifs sont atteints.

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