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Transiger des options

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Transiger des options - Page 3 Empty Re: Transiger des options

Message par Bazoo le Lun 18 Mar - 17:58

Pour FCLR, si tu cherche une stratégie avec des oscillateurs, pour ma part (même si je crois pas vraiment à l'analyse technique, la psychologie de marché fait quand même fonctionner un certain nombre de trucs de façon temporaire) j'utilise les bolligers bands (settées à 2 écarts types) et le RSI.

Quand le titre défonce la bollinger en haut ou en bas combiné avec un RSI au dessus de 80 ou en bas de 20, je vais vendre (put si le titre monte et call s'il descend) le plus proche possible d'une échéance à 64 jours (idéal pour capturer le Theta) et je ferme ma position quand le prix retourne sur sa moyenne (le ligne du milieu de la Bollinger). Sur quelques titres volatils et liquides que j'affectionne comme TSLA, ATVI, GOOG, AMZN ou les Eminis.

J'ai déjà essayé de coder ça mais finalement, à la main, c'est très correct pour l'usage que j'en fais (petite partie de ma stratégie globale mais c'est la seule qui est active et donc pour laquelle je tire un peu de plaisir).

Bazoo

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Message par FCLR le Lun 18 Mar - 19:35

Je pense que c est en gros ce que j en ai compris. Smile
J ai limpression que ceux qui pretendent vivre de ca sur le web sont ceux qui chargent 399 us par mois pour avor acces a leur chatroom privee dans laquelle ils publient les trades a faire et ensuite ils publient les meme trades a leurs followers pour creer du momentum. Prophetie autorealisante de pump and dump

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Message par FCLR le Lun 18 Mar - 20:01

Moi a date, la seule chose qui m'interesse dans l'analyse technique c'est coder ça en python ahah
La j'ai code un nouveau downloader de end of day data et j'ai reinstallé TA-LIB. J'ai cree differents filtres.

Les croisements de moyenne mobile filtrees avec rsi par exemple ca a quand meme un taux de succes interessant (30-40% ou plus de memoire) si tu choisis les bons titres. J'avais teste ce systeme sur 30 ans de donnees boursieres et j'avais ajouté un "detecteur" de trend. Je pense que j'utilisais ADX ou une regression lineaire.. en gros je mesurais la pente sur une periode n pour determiner si on etait bull bear ou channel. Et si channel, mon system changeait de strategie et trader sur oscillateur jusqu'a ce qu'un breakout survienne.

Sur les donnees historiques c etait profitable. Mais etait ce du curve fitting. Et le probleme avec les croisements de moyenne mobile c est qu'il faut absolument que tu captures les big moves (3-5% des croisements ) et que tu les ride sinon tu deviens vite non profitable.

La game est donc de tweaker ton systeme avec les filtres et le money management (stop de protection) mais quand tu tweak 2 choses se passent. Plus tu veux filtrer les mauvais signaux, plus tu reduits tes chances d'embarquer dans les big moves. Plus tu tweak, plus tu fais du curve fitting.

Apres ben du gossage et du temps perdu j'en ai deduit 2 choses :
- je ne confierais pas mon argent a un systeme automatique que j'ai créé ahah
- je ne crois pas vraiment a l'analyse technique.

L'analyse technique donne l'impression qu'on peut predire le marche mais le fait est que les indicateurs lags. Ils sont tjrs en retard et ne predisent rien du tout.

Ca a quand meme ses utilites pour timer des entrees sorties et il est vrai que certains patterns se repetent souvent mais souvent ne veut pas dire tout le temps.

Et c est pourquoi je pense que c'est captivant parce que l'esprit ne saisit qu'a moitie tout ça. D'un cote il sait que ca fonctionne pas asses regulierement pour etre reellement profitable, d'un autre cote, les patterns se repetent assez souvent pour que tu te mettes a croire que tu peux en deduire des lignes de conduite.

Regulierement je retombe dans ce piege ahah et mon esprit se met a penser qu'il va pouvoir hacker le systeme! Hehe ca me passe apres 2 ou 3 semaines ou apres avoir perdu 5000$ comme en janvier 2018 lol

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Message par Bazoo le Lun 18 Mar - 20:14

L'analyse technique est à la finance ce que l'astrologie est à l'astronomie.


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Message par FCLR le Lun 18 Mar - 20:27

Ahah tres bien dit

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Message par FCLR le Mar 19 Mar - 2:06

Je pense que pour faire rellement de largent avec l analyse technique il faut faire l'une de ces 3 choses ou ces trois choses ;
- vendre des pics et pelles aux chercheurs d'or (genre finviz)
- vendre des "nuggets" aux chercheurs d'or (recommander des titres dsns une newsletter ou sur twitter) alimenter les propheties auto realisantes en meme temps...
- ouvrir un fonds d investissement et prendre les commissions de suivi

Le reste c est essentiellement de la bullshit a mon avis.
Mais... peut etre que des gens plus intelligents que moi ont reussi a trouver des tactiques profitables.

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Message par FCLR le Mar 19 Mar - 4:22

Bazoo,
Question de debutant mais quand meme importante...
Si a l'expiration je detiens un in the money call dans mon CELI et que je ne fais rien. Mon broker fait-il quelque chose avec ca? Est ce que je rate ma chance et je perds mon gain? Mon broker vend il automatiquement? Mon broker m'achete t il les 100 actions (et si oui avec quel argent si je n'ai rien dans le compte?

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Message par Mr Jack le Mar 19 Mar - 8:02

FCLR: normalement, tu ne peux pas avoir des options qui te mettrait à découvert si tu n'as pas de compte à marge. Donc ne pas avoir d'argent dans un compte n'est pas vraiment possible, tu vas juste tomber dans ta marge.

Pour ce qui est de l'action prise, ça dépend peut-être des brokers, moi Disnat fait automatiquement l'action profitable selon le cas, mais proche de la limite je ne sais pas ce que ça donne.. donc je le trusterais pas et je l'appellerais pour donner mes instructions précises.
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Message par FCLR le Mar 19 Mar - 8:51

Ok sauf que dans un CELI il ne peut pas aller dans la marge non? C'est la ou jcomprends pas trop... donc si je veux acheter un call dans mon CELI il faut que j'aie le cash lousse pour acheter les 100 actions par call? Sinon je dois etre certain de fermer ma position avant l'expiration?

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Message par Mr Jack le Mar 19 Mar - 10:00

Je croyais que les comptes à marge n'étaient pas offert pour REER et CELI. Je ne peux pas chez Disnat en tout cas.

Quand un compte n'offre pas les marges, tu ne peux pas te trouver à découvert (pas de short d'actions, tu peux vendre des calls seulement s'ils sont couverts par le titre, etc.).
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Message par FCLR le Mar 19 Mar - 13:51

Moi jai un compte comptant, un compte marge et un compte celi et un compte reer et un compte reee. Mais quand jsuis arrive pour acheter un call fallait jselectionne quel compte.. jai pris celi et ca m'a pas bloqué. Mais faut pas que ca aille sur la marge. T as pas le droit de transiger sur marge dans ls celi. Mais t as le droit de vendre des covered call, acheter des calls ou des puts.

Je vais les appeler... jcomprends pas toute la mecanique ca lair et ya pas d infos simple et fiabld a trouver on dirait

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Message par Mr Jack le Mar 19 Mar - 14:20

Mais acheter un call ne te met pas à découvert... c'est effectivement un cas intéressant, car si tu n'as pas les liquidités pour acheter, je ne sais pas ce que fait le broker à l'échéance.. peut-être qu'il t'appelle ou qu'il vend ton call s'il est profitable.

Tu nous diras quelle réponse tu as obtenue.

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Message par FCLR le Mar 19 Mar - 16:16

Bon jtombé sur un epais... criss de centres d appel a marde.

Jpas sur qu'on s est compris.

En gros il me dit si ca expire in the money c'est un exercice automatique. Si je nai pas l argent ils vont fermer ma position (commission telephonique). Si j'ai l'argent ils achetent les 100 actions.

Mais quand jai essaye de savoir ce qu'il voulait dire par "si jai l'argent" (genre vas tu aller piger dans la marge ou ben vendre mes actions de mon portefeuille pour que j'aie l argent il a rouspetté et ne m'a pas repondu...).

Bref, si t'as 2 min un moment donné et que t as le temps de lacher le meme coup de fil, on fera une moyenne lol

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Message par FCLR le Mar 19 Mar - 16:46

C'est quand meme une question importante car mettons que jachete des call au strike 1267.50$ de googl qui expirent le 22 mars... il est a 13 cents fak jme dis tiens.. achetons en 10... ca fait 130$ US et oh miracle ca expire in the money... ca fait 1,267,500$... humm


Dernière édition par FCLR le Mar 19 Mar - 16:48, édité 1 fois

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Message par Mr Jack le Mar 19 Mar - 17:30

Je ne pense pas qu'il va piger dans ta marge, car ça reviendrait à contribuer automatiquement au CELI pour un montant indéterminé au moment d'acheter le call. À mon avis ça n'aurait pas d'allure et causerait trop de problèmes de dépassement de cotisation.

Je vais essayer d'appeler pour voir demain.
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Message par FCLR le Mar 19 Mar - 18:21

Bon point. Probable donc que ca s arrete aux liquidites que j'ai dans mon compte CELI.
Jcomprends pas trop pourquoi ils acheteraient les actions par contre... serait ben mieux de closer la position. Le probleme est que vendredi a 3h30 pm vais pas necessairement trouver preneur pour mon option? Donc c est quand meme quelque chose qui pourrait arriver je suppose... toute la patente avec le market maker jcomprends pas trop cette partie là.

Jpense que je vais m inscrire a un cours sur ca et jpourrai poser mes questions au prof

Jte souhaite de pogner un autre que celui que jai eu ahah. Il sest fait moralisateur et m'a dit "mr vous etes responsable des positions que vous prenez" au lieu de repondre a ma question. Jhais les ptits criss de cons qui font ça. Au lieu de te repondre ils te traitent comme un epais.

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Message par Mr Jack le Mar 19 Mar - 20:26

La plupart du temps quand on achète ou vend des options, c'est un market maker qui nous achète ou nous vend. J'achète au marché à 1.30$, tu vends au marché à 1.25$, le market maker garde le 0.05$. Avec la fluctuation, des fois il gagne un peu de fric, des fois il perd un peu de fric, mais les options étant 50/50, en moyenne c'est neutre et son profit vient du spread.

Le vendredi de l'expiration, mettons que tu as des calls in the money à vendre, y'aurait normalement pas vraiment d'acheteurs, mais le market maker va te les acheter pour faire son profit sur le spread. Pour lui dealer avec l'exercice et la revente de l'action n'est pas un problème grâce au volume et au fait qu'il peut matcher des achats/ventes entre ses clients.

Comme il y a plusieurs market makers, ils font ensemble l'offre et la demande: les meilleurs d'entre eux savent établir le juste prix et estimer l'offre et la demande des vrais acheteurs et vendeurs. S'ils se trompent, il se peut que plein de monde veuillent vendre parce que le prix est trop bon et ils perdraient du fric. En pratique, ils ont des algos pour tout évaluer ça en temps réel.

La même chose se passe avec les ETFs: contrairement aux actions, le spread est établi par des market makers et est basé sur la valeur sous-jacente des actions de l'indice.
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Message par FCLR le Mer 20 Mar - 8:03

Ah merci. J avais lu sur ca les.markets maker mais je n avais pas trop saisi c etait qui au juste. Ppus clair. Smile

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Message par Mr Jack le Mer 20 Mar - 8:18

En théorie tu pourrais être un market maker, mais de nos jours, les gros joueurs ayant accès en temps vraiment réel en étant pluggué directement sur le métal et en recevant les instructions avant tout le monde sont les seuls à pouvoir faire de l'argent sur un petit spread, sauf peut-être quelques options obscures oubliées dans des marchés secondaires comme le Canada.
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Message par FCLR le Mer 20 Mar - 10:26

Ok mais est ce que quelqu'un est oblige de racheter la foutue option au final? Si le marker maker fait pas de cash pourquoi l acheterait il.. jpense que je ne comprends pas finalement lol

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Message par Mr Jack le Mer 20 Mar - 10:49

Il est sûr de faire du cash, pourquoi il ne ferait pas de cash? Il détermine la valeur de l'option, disons 2.50$ car le call est à 55$ sur un action qui vaut présentement 57.50$ (au moment exact de l'échéance, le call vaut la différence entre le prix de l'action actuel et celui d'exercice, ou 0$ si c'est négatif).

Sur cette base il offre le spread 2.40 - 2.60 donc il est sûr d'acheter moins cher que la valeur du call et de vendre plus cher que sa. Donc mettons qu'il t'achète 2.40$ et que c'est l'heure d'expiration de l'option. Il paie donc en réalité 55$ + 2.40$ = 57.40$ pour une action qui vaut à ce moment précis 57.50$.

Ensuite bien sûr l'action peut continuer à fluctuer d'ici à ce qu'il vende. Mais à très court terme, les fluctuations sont autant à la hausse qu'à la baisse et en moyenne il gagne autant qu'il perd à ce niveau, mais il garde toujours le profit sur le spread.

C'est comme ta banque qui achète et vend des devises. Elle achète disons à 1.27$ et revend à 1.4$. Si elle t'achète tes US$ à 1.27$, c'est pas impossible qu'entre le temps où elle réussit à revendre, le spread soit rendu disons 1.1$ - 1.25$ et qu'elle perdre alors 0.02$, mais c'est très improbable à cause du grand volume et de la taille du spread.


Dernière édition par Mr Jack le Mer 20 Mar - 10:55, édité 1 fois (Raison : erreur calcul)
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Message par FCLR le Mer 20 Mar - 17:22

D accord thanks pour l'explication Smile

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Message par Bazoo le Ven 29 Mar - 11:53

J'ai pas tout lu (désolé je passe pas souvent) mais tu ne peux pas avoir de positions à découvert dans un compte enregistré (REER, CELI, REEE).

Vous me faite douter car vous sembler dire que c'est possible mais c'est tout à fait contre le principe des comptes enregistrés (gestion raisonnable et éviter de prendre trop de risques).

Par contre, tu peux acheter des options (ce que je ne fais jamais alors c'est pas utile pour moi) et tu peux vendre des options couvertes. Ces deux stratégies n'étant pas perçues comme spéculative.

Donc tu peux vendre des calls quand tu as le sous jacent en main.

Quand à l'exercice, je ne sais pas non plus pour les autres brokers mais avec IB le processus d'exercice est automatique et sans frais et si tu choisi des titres avec des spreads minimes (beaucoup de volume) y'a pas vraiment de risque que le broker s'en mette plein les poches à ton détriment.

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Message par FCLR le Ven 29 Mar - 14:02

Hum.on sest ptete mal exprimé. En effet on ne peut pas faire de transactions non couvertes e comptes enregistres.
Je pensais par contre pouvoir vendre des covered puts ET des covered calls. Mais les covered puts ca semble etre non

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